Список проголосовавших за комментарий "YuryDok, да, модель Курбаковского добавил, только ею теперь и пользуюсь. Отличная модель! <br/> <br/> Насчет сверхточного ДХ, мне кажется, что в общем случае он невозможен. Поскольку одного, единственно правильного профиля PnL (а значит и дельты) — нету. Это всегда некий пучок, который зависит от различных сценариев (что будет с IV, с третьим моментом, четвертым и т.д.). "