Список проголосовавших за комментарий "KarL$oH, <blockquote>какая Гамма у опциона за 1 день до экспирации</blockquote><br/> Гамма на ЦС — максимальная за всё время! Завтра будет ещё больше. Поэтому и подвижность премии большая сейчас.<br/> Короче, осторожнее! <br/> <br/> <blockquote>Здесь тэтта главная.</blockquote>да, заработался я чего-то сегодня <img smile="wacko1"/><br/> (Ощущение будто пахал целый день в поле... <img smile="unknown"/>)<br/> <br/> <blockquote>А дельта? Что дельта? Опцион был ITM после взятия отметки 112500)</blockquote><br/> вот-вот, я про это как раз!! <br/> ITM — это качественно, а Дельта какая?<br/> У тебя на 112500 Дельта 112500С = 0.50.<br/> Поэтому при росте фьюча на 1500, опцион вырастет грубо на 1500*0.50=750. <br/> Но по мере роста и Дельта немного растёт. Тогда при неизменной воле опцион стоил бы немного дороже 750.<br/> Однако вола немного снизилась (+ Тэта заминусила), а точнее они вместе против позы. И это дало отрицательный эффект. <br/> В итоге рост премии как раз и получился 750.<br/> <br/> <blockquote>топики удаляю, если <span style="text-decoration:underline;"><strong>200 плюсегов</strong></span> не набирают.</blockquote>?? <img smile="shok"/> А какой смысл? Почему 200?"