Список проголосовавших за комментарий "Нувот Вчеранов, <br/> <blockquote><p>Не называть функцию получения сигнала из датасета simulate.<br/> Можно например extractSignals. Ну или checkForSignals согласно комментарию над функцией. Короче вы поняли.</p></blockquote>Я наверное не правильно объяснил, ф-я simulate только распределяет сигналы по барам. Сами сигналы формируются в функциях SignalSell и SignalBuy.<blockquote>Ну и будем честными — считать закрытие свечи как цену сделки (ну я так код понял, давно питон не трогал) для относительно частых сигналов, вносит такую погрешность, что финальный симулированный результат может быть больше похож на шум.</blockquote>А здесь вы правы, закрытие-открытие свечи нельзя считать исполнением сделки. Это упрощение сделано лишь для проверки гипотез и не является зеркалом реальной торговой системы. Правда, учитывая среднее количество сделок менее 9 на одну торговую сессию и то, что реальная заявка может быть исполнена как хуже, так и лучше цены закрытия бара, такое допущение является вполне адекватным. В следующих версиях симулятора я могу добавить механизм выставления и исполнения ордеров даже с учетом «латенси», как это сделано в Jatotrader."