Список проголосовавших за комментарий "Dmitryy, это свойство логнормального распределения, не более. Эргодичность здесь тоже не причём. <br/> <br/> Для чего, например, может потребоваться эргодичность? Например, для более точного определения тренда малым окном (скорее всего не получится, потому что у меня не вышло). Или, если мы говорим о волатильности, для более точного определения волатильности малым окном. <br/> <br/> Или, если у вас волатильность волатильности эргодична с ретурнами… не знаю, надо подумать...<br/> <br/> А среднее по времени и по ансамблю и не должны совпадать в присутствии временного тренда — ( m~=m*t ), они и на одной реализации не совпадают (!), взятые из разных временных шкал. Я не понимаю при чем здесь эргодичность <img smile="unknown"/><br/> <br/> "