Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, да облажалась с формулировкой вопроса, здорово, что есть кому заметить! <br/> <br/> То, что у Карлсона на картинке — функция плотности нормального распределения, то есть PDF и есть. То, чего хочется дальше — это оценка вероятности достижения точек безубыточности / убыточности (break-evens) для купленного / проданного стрэддла, исходя из того, что историческая волатильность — это стандартное отклонение функции плотности. Implied volatility, зашитое в ценах в стакане, — вангуемое стандартное отклонение функции плотности. Ну и дальше выводы и Грааль."