Список проголосовавших за комментарий "Из мюслей:<br/> 1) Экспирация поставочного нефтяного контракта по отрицательной цене — в общем-то ничего страшного. Такое вполне можно допустить.<br/> 2) Характер движения цены. 8:58 скидывают что цена к 30 центам, 9:21 цена -1,5 бакса, спустя ещё 20 минут -35 баксов. И то сейчас нет даже возможности взглянуть на нормальный минутный график фьючерса (вроде как там даже шустрее было). Контракт пролетел 200% своей цены за 20 минут без каких-либо проторговок в отрицательной зоне и биржи на это никак не отреагировали. У такого хозяйства явно есть выгодоприобретатель с большой мохнатой лапой.<br/> 3) А вот то, что с такими действиями нашей биржи невозможно было оценить риски в полной мере от линейного инструмента — это уже явный косяк биржи. 20 минут на 35 баксов и это было в 9 вечера. 105 баксов движения за час. Рабочего времени там было ещё часа 2-4, то есть риск с одного 9 долларового контракта (цена на момент планки) мог составлять 160-315 тысяч рублей. И это, скажем так, ещё по божески, ибо цена могла двигаться и вовсе с экспоненциальным ускорением. <br/> Должны ли были быть какие-то действия биржи в таком ходе развития событий? Определённо да. Это и увеличение ГО до тройной стоимости контракта в момент, когда ICE уведомило о возможности экспирации по отрицательной цене, и принудительное закрытие своих клиентов по околонулевой цене в момент клиринга, ибо сами объявляют, что пол-дня торговли не влияли на результат."