Список проголосовавших за комментарий "pessimist, хорошо - <br/> давай те распишем по простому<br/> предположим Вы стоите в шорт нефти я в лонг<br/> цена последнего вечернего клиринга +10$ <br/> на следующий день на дневном клиринге цена стала +5$<br/> согласно правилам расчета вариационной маржи 5-10=-5$<br/> так как разница отрицательная то лонги платят шортам!<br/> на вечернем клиринге цена стала -5$<br/> вариационная маржа равна -5-5=-10$<br/> опять лонги платят шортам — все хорошо<br/> а вот на дневном клиринге следующего дня — цена стала -37$<br/> согласно формуле «илоны Давыдовой» расчета вар маржи<br/> -10-(-37)=+27$<br/> шорты платят лонгам!<br/> по правилам мосбиржи<br/> <br/> я о том что данная формула не предназначена для расчетов в отрицательной зоне цены<br/> да и исходя из самой логики если цена отрицательная то продавец ДОПЛАЧИВАЕТ покупателю<br/> <br/> <br/> "