Список проголосовавших за комментарий "Navi, на мой вкус непротиворечивый здесь только вариант 3.<br/> <br/> Я еще раз говорю, что ваши «5% больше чем 1% в 5 раз» я не приемлю.<br/> ОСОБЕННО, когда сравниваются многолетние доходности.<br/> <br/> Мне кажется, что человек, который сравнивает доходности таким образом, палит свое слабое понимание финматематики. И «общепринятыми» определениями из википедии вы меня не переубедите.<br/> <br/> Я вам последний раз попытаюсь объяснить, почему вы не правы. Начнем с того, что да вы формально правы. Доходность 5% в 5 раз больше, чем доходность 1%. Смысла в этой информации 0. <br/> Ну за год, ок, заработал в 5 раз больше (что толку гордиться своими 5%).<br/> <br/> Напомню вашу первую фразу<blockquote>а с 2000 года вообще опережает сипу в 5 раз!</blockquote><br/> Итак, как могут двигаться два актива, чтобы один другой за 20 лет обошел в 5 раз.<br/> 1% 5% (меньше 1% годовых оба), преимущество около 0% годовых.<br/> 10% 50% (первый менее 0.5% годовых, второй 2%, преимущество > 1,5% годовых.<br/> 100% 500% (первый 3,5% годовых, второй 9,4%), преимущество > 5.5% годовых. То есть вообще разные ситуации. Тупое «в 5 раз» вообще не дает нам понимания величины выигрыша.<br/> <br/> Если же мы говорим, что результат первой стратегии меньше другой в 3 раза, то сразу становится понятно, что за 20 лет это тем самы > 5,5 годовых.<br/> <br/> Так что не смотря на то, что формально вы правы, ваша формальная правота делает ваше первое утверждение, которое я процитировал еще бесполезнее, а ваши аргументы поверхностными.<br/> Тут два варианта либо вы поняли о чем я, и больше никогда таких сравнений не будете делать публично, либо не в коня корм.<br/> "