Список проголосовавших за комментарий "Не знаю, как сейчас, а в нулевые годы «шипы» в SPY (уж куда ликвиднее) в потоке сделок были обыденным делом. Причина банальна: американские брокеры обязаны бросать в общий поток сделок, сделки, прошедшие внутри них, а цены таких сделок, особенно на неполные лоты, могли существенно отличаться от текущих бид-офер. Столкнувшись со срабатыванием стоп-заявок в то время, когда бид-офер существенно отличались от цены срабатывания стопа (сделка проходила вблизи реальных бидов и оферов, но стоп цена была далеко от них), мы даже писали в поддержку IB, но получили ответ, что типа сами виноваты, надо было ставить стопы с условием срабатывания по биду или оферу, а не по сделкам, благо у них в IB такие есть. А с потоком сделок они ничего сделать не могут, так как он идёт от лицензированного поставщика и туда попадают сделки, о которых написано выше."