Список проголосовавших за комментарий "Данковский, «если стратегия за последние 20 лет 10 последних лет обыгрывала рынок, а 10 предыдущих лет — проигрывала ему, стоит ли ее использовать?»<br/> <br/> Хороший вопрос, с одной стороны — данные до перехода на МСФО были несовершенны, т.к. РСБУ плохо учитывает результаты холдингов и стратегию можно оправдать. Но я бы не стал инвестировать по такому способу без правок.<br/> <br/> За 1-2 недели планирую закончить тесты со всеми базовыми факторами и сделать несколько комбинированных, более прикладных стратегий. Например, есть наводка, что profitabity может хорошо дополнить акции малой капитализации <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fpapers.ssrn.com%2Fsol3%2Fpapers.cfm%3Fabstract_id%3D2553889&s=3653940687">papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2553889</a> Идея проста — все знают, что среди малых компаний много шлаков, которые обанкротятся или не вырастут никогда. Используя ROE как фильтр, можно СУЩЕСТВЕННО улучшить совокупный результат. Хочу проверить.<br/> <br/> Моментум мне тоже нравится больше остальных. Более того, я думаю, что он включает в себя другие факторы, когда они наиболее эффективны. Но он дает меньше представления о том, как работает рынок. Поэтому стараюсь не замыкаться на нем.<br/> <br/> Насчет таблиц