Список проголосовавших за комментарий "Возможно дело вот в чем. Ставим «тейк профит на продажу некоторого количества акций по цене >=10 (условие активации отслеживания рынка), отступ от макс 0 (насколько должна упасть цена РЫНКА чтобы мы выставили заявку после активации слежения), защитный спред 0 (насколько ниже РЫНКА выставить заявку при отступе от макс равном или больше указанного)»<br/> <br/> итак, текущие цены, которые видим на рынке<br/> 08.0: курим бамбук<br/> 08.5 : курим бамбук<br/> 09.5: курим бамбук<br/> 10.0: начинаем слежение (ничего не выставляем!)<br/> 09.5: рынок упал на НОЛЬ (отступ от макс)? да! выставляем заявку! по какой цене? РЫНОК (9.5) минус НОЛЬ (защитный спред)<br/> 09.5: заявка исполнена по 9.5<br/> ---<br/> недовольный клиент пишет гневное письмо брокеру, брокер присылает мутноватый ответ, еще больше недовольный клиент пишет на смарт<br/> <br/> если нет пробуксовок, бумага достаточно ликвидна и спреды копеечные, дырки между ценами 9.5 и 10 не будет, и бумага продастся по 10 до тех пор, пока цена не упадет до 9.5. но при диких скачках и определенном торможении передачи данных (биржа-брокер-клиент-брокер-биржа) временные лаги бывают больше секунды. этого вполне достаточно для таких сюрпризов."