Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, <br/> <blockquote>Показатель определяется как отношение чистой прибыли (с учётом затрат на хеджирование) за вычетом ожидаемых вследствие экономического риска потерь к капиталу, резервируемому против совокупного нехеджированного риска.</blockquote><br/> Еще одна формула:<br/> <br/> RAROC = (Ernings — Expected Loss) / капитал (!), где<br/> <br/> earnings — чистая прибыль, с учётом затрат на хеджирование<br/> expected loss — ожидаемые потери вследствие эконом. риска<br/> капитал (!) — капитал, резервируемый против совокупного<br/> нехеджированного риска.<br/> <br/> Если заложить риск потери всех 348, тогда получится RAROC = (171-348)/348=-50%<br/> <br/> Как ты -100% получил?"