Список проголосовавших за комментарий "VladimirB, в одну сторону это когда корреляция около 1. В нашем же случае в среднем получится 0.5-0.7, а это очень большое преимущество. Результаты тестирования системы на подобном портфеле я выкладывал недавно, ознакомьтесь если интересно. На одном инструменте получить подобные данные очень легко, но это будет переподгонкой на 60-70%%. С портфелем же подобная ситуация нивелируется количеством инструментов."