Список проголосовавших за комментарий "Михаил, да, согласен. <br/> У меня в голове слелующий подход крутится для внутредневных торгов:<br/> <br/> 1. поиск триггера -> поиск аномалий в ценовом движении или на базе стандартного индикатора или же использование регрессионной модели.<br/> 2. разметка данных для поиска направлений по этим триггерам<br/> <br/> если вдруг тут все хорошо, и есть некоторая вероятность что у меня есть преимущество, то переходим к следующему шагу:<br/> <br/> 3. строим метки по окну, что бы можно было оценить ожидаемую доходность и убыток.<br/> 4. обучаем еще одну сеть.<br/> 5. профит :)<br/> <br/> зы. мне не очень нравятся всякие эти стратегии на простых индикаторах и голом тех анализе, меня как то в сон от них клонит, учитывая что уже миллион раз все перепроверено другими. другое дело нейросетки… и интересно и полезно… можно и картинки и текст… и тд<br/> У нас как то была идея использовать нейросети, которые бы отслеживали эмоциональное состояние самого трейдера и выдавали бы рекомендации, мол все ок, торгуй, а сейчас не торгуй. Входные сигналы — данные с bci интерфейса… но чет данных достаточно не набрали :) и загнил проект."