Список проголосовавших за комментарий "Denis, я портфельный инвестор. В таком подходе вопрос ставится не об открытие или закрытии позиции, а перераспределении доли отдельных инструментов в портфеле. Если у вас есть предсказание будущей доходности, то в общем случает доли должны быть пропорциональны доходности. Если модель выдает предсказание доходности и ско, то пропорциональны доходности и обратно пропорциональны квадрату ско."