Список проголосовавших за комментарий "Denis, если вы используете сети, не нужно никакие фичи городить, поиск аномалий или иной цирк из этой области.<br/> <br/> Никто не придумывал фичи для RL в играх Атари, го и т.д. — им просто кормили состояние экрана, или доски и все. Никто не придумывает фичи при классификации картинок. Сети работают на сыром сигнале. В нашем случае это котировки и объемы, возможно данные о котировках и объемам других инструментов, эмбединги наименований инструментов или их качественных характеристик, если модель тренируется на нескольких инструментах. <br/> <br/> Если вы идете в сторону рукопашных фичей, какой-то суровой пред обработки, то нужно смотреть в сторону классического ML, в первую очередь градиентного бустинга. <br/> <br/> На мой взгляд, ваша основная проблема, что вы взяли примитивную сетку в пару слоев и надеетесь, что она вам решит достояно сложную задачу. Сети — это поиск архитектур. В случае решенных задач (классификация изображений, как пример), такой поиск занял много лет. Большинство работающих архитектур подразумевают десятки и сотни слоев, а не парочку, как у вас."