Список проголосовавших за комментарий "Может Твардовский имел ввиду стратегии, основанные на VolOfVol. Например, если котировать опционы, это вроде как раз и будет торговля волатильностью волатильности. Эту гипотезу можно было бы проверить: посчитать не только RV, но и волатильность RV. И построить такой же график, только по оси Y не PnL за день, а вола RV. Будут ли точки группироваться вокруг RV^2?"