Список проголосовавших за комментарий "<a class="author trader_other" href="/profile/KiboR/">KarL$oH</a> извини, друг. Написал пост в общую ленту, но похоже, там его никто не увидит, потому повторюсь здесь<br/> В одной из своих лекций г-н В.Твардовский говорил, что при возрастании волатильности базового актива в k раз доходность опционных стратегий должна возрастать в k-квадрат раз. Я не смог понять тогда и не понимаю до сих пор, почему так. Но скачки волатильности последнего квартала предоставили возможность проверить это утверждение на практике. На графике по оси x отложена дневная реализованная волатильность БА, по оси y — мой дневной доход по опционному алгоритму (синий график). Красный — парабола RV в квадрате. Понятно, что для серьезного анализа данных мало, но зависимость дохода от RV явно существует. Хотелось бы узнать у коллег, как в этой ситуации ведут себя алгоритмы, построенные на других принципах. Например, арбитражные или высокочастотные. Просматриваются ли у них похожие зависимости.<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/07/20/62/2020/04/11/d216ae.png" target="_blank"><img src="/uploads/images/07/20/62/2020/04/11/c25c59.png" alt="Зависимость доходности опционных стратегий от волатильности БА" title="Зависимость доходности опционных стратегий от волатильности БА"/></a>"