Список проголосовавших за комментарий "Foudroyant, на MOEX может не прокатить, на штатах тут вот коллега утверждает, что работает.<br/> <br/> Мой ответ такой же, как у Карлсона — фьючерсом. Объясню почему: когда сигнал дает ТС какая-то направленная, мы внизу. Вола в небесах. Покупать опционы дорого, причём дорого на любом страйке, на дальнем, на ближнем — неважно. Вне денег опционы при сильном падении могут даже дороже прайситься.<br/> <br/> Почему вне денег покупать короткие опцики мне не хочется.<br/> За нас тут положительная гамма — но если мы далеко от денег ее позитивный эффект будет слабее, нужно рельно быстрое и сильное движение. Вола на коротком по сроку опционе нас сильно не обидит, но будет обижать тэта, и если мы далеко от денег на мало процентов от депо — нам и дельтахэджем будет не отбить там ничего.<br/> Ну и еще: если мы далеко вне денег, сколько там той дельты, баран накашлял там той дельты. <br/> Кроме того, в этой ситуации нужно угадать не только направление, а еще и скорость движения вверх, что мы до экспирации успеем получить движение достаточно силы и скорости, чтобы хотя бы удвоиться в отношении сделанной ставки. А иначе — а иначе мы все деньги поставленные потеряем.<br/> <br/> Так что профит в соотношении к вложенным деньгам там в случае опционов далеко вне денег, наверное, если сигнальная система достаточна хороша, может потрясать воображение. Но есть много разных но, плюс Вы же ставите вопрос о сравнении профита от входа в движение разными активами, и тут вполне возможно, что фьючами при хорошей сигнальной системе и полном соблюдении риск-менеджмента дельты-то получится набрать и монетизировать сильно больше, пространства для маневра — тоже больше, и соответственно невосполнимых потерь меньше"