Список проголосовавших за комментарий "<p>KarL$oH, то есть опционы выгодны только при торговле падающих трендов, причём чем быстрее это падение, тем лучше. </p><p>В таком случае, получается, можно лонговый портфель фьючерсов страховать от обвала на открытии следующего дня, при помощи покупки путов?</p><p>В таком случае интересно, какую долю от ГО фьючерсного портфеля должно составлять ГО страхующих опционов, чтобы обеспечить достаточную защиту от обвала (околонулевое изменение стоимости портфеля)? </p>"