Список проголосовавших за комментарий "<p>Руслан Синяков, каким должно быть «справедливое» значение этого параметра и индекса РТС, по вашему мнению, при цене нефти $5? а при цене нефти $1 ?</p><p>Я бы, для определения перепроданности/недопроданности использовал обычную линейную регрессию. Грубо, индекс имеет зависимость от нефти вида RTS = BRENT*a + b. Где неизвестные коэффиценты можно посчитать обычной линейной регрессией. Если брать данные за последние 5 лет то получится что-то около RTS = BRENT*10.35 + 503. А если за 10 лет, то RTS = BRENT*8.5 + 590. Все что ниже модельного значения будет перепроданностью, выше перекупленностью.</p><p>Мне больше нравится модель за 10 лет: 8.5*33 + 590 = 870. Так что, считаю справедливым значение RTS около 870 при нефти 33.</p><p> </p>"