Список проголосовавших за комментарий "Abstract, у меня система была не пробойная (имею в виду пробой уровней), но фильтр стоял как на пробойной. Этими фильтрами многие алго пользовались.<br/> Рассчитывалась цена для входа в позицию в определенный момент, если цена пересекала точку входа в позицию с гэпом в более N пунктов (расстояние от точки входа, до текущей цены) — сделка по тренду не совершалась. Сейчас у многих ДЦ (с ПО от AMTS Solutions) трейдер может ставить такие фильры на стоп-ордера. С опытом пришло понимание, что все эти фильтры -мусор.<br/> У меня фильтр гэпов на вход ни разу не сработал — гэпов не было, как оказалось, при просмотре сделок на тиковом графике."