Список проголосовавших за комментарий "Активный Инвестор, с вармажой как раз все просто. Чего там разбираться?<br/> <br/> Для рублевой цены и позиции оставленной с прошлого вечернего клиринга, то<br/> <br/> (расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*позицию в контрактах (если лонг, то последняя величина положительна, если шорт — отрицательна)<br/> <br/> Если закрывали позицию оставленную со вчерашнего дня, то<br/> <br/> (цена закрытия позиции-расчетная цена сегодня)*позицию в контрактах<br/> <br/> Если открывали позицию сегодня, то<br/> <br/> (расчетная цена сегодня — цена открытия позиции)*позицию в контрактах<br/> <br/> Вся вармаржа — это сумма трех позиций.<br/> <br/> Если контракт в у. е., то расчетная цена в пунктах умножается на цену пункта по клиринговому курсу у. е. на соответствующую дату.<br/> <br/> Чего сложного? Арифметика — начальная школа.<br/> <br/> Ой, еще комиссия биржи. Она «хитрая»: если купил контракт и продал контракт (или наоборот), то начисляется только за одну операцию, первую по времени. Как и в случае если только купил или только продал. В опционах есть «засада» с этой комиссией: к премии в % она гораздо выше, чем во фьючерсах в % к номиналу.<br/> <br/> И никакого «сальдирования» нет, потому что число лонгов всегда равно числу шортов.<br/> <br/> Это ГО под опционы очень «хитрое» и сам не посчитаешь.<br/> <br/> А чтобы понять, что лонг актив-шорт колл=шорт пут, достаточно посчитать P&L на экспирацию. Тоже арифметика."