Список проголосовавших за комментарий "DrugGoracio, <br/> если ценообразование на нефте рынке формируется в том числе за счёт котировок на популярные ценные бумаги, типа фьючерса на Brent WTI, они имеют значимый обьем оборачиваемой ликвидности как денежной так и товарной в виде залогов, расчёт производится в $ — гипотеза что основные движения их цен были не за счёт «нефть больше никому не нужна ее переизбыток», а из-за чего-то, что подходит под понятие «риск» в области расчётов, самой системы $, условно, если бы цены устанавливались напрямую потребитель-производитель (покупатель-продавец в прямых кросс курсах, а не через $), то странно ожидать что в одну неделю цена 20, в другую 40, обычно, цены друг с другом в своих валютах (не через $) достаточно стабильны. + когда был крах межбанковской ликвидности $ в сша (недавно, месяц-неск назад)— резко выросли ставки, значит и ставка риска тоже = повысилась цена страховки, — вполне могло спровоцировать что-то с переоценкой залогов, что повлекло целенаправленный отбор крупным капиталом более мелкий капитал.<br/> <br/> на размышления навела информация из ролика про залоги<br/> <br/> <br/> где-то с 30 минуты описывает в чём суть тюлпаномании произошедшей, а так же как конкретный крупный капитал через биржу целенаправленно отнял залоги у нефте компании через колебание цены"