Список проголосовавших за комментарий "<p>Rostislav Kudryashov, «строгое следование двух активов противоположным направлениям говорит не о нулевой корреляции, но о предельной корреляции равной (-1)» — да, разумеется.</p><p>Но у нас же другой случай: у нас 15 произвольных инструментов идут в 1-й день наверх, а 15 произвольных в тот же день вниз. </p><p>А на 2-й день соотношение то же — 50 на 50, но состав инструментов поменялся уже, в значительной мере.</p><p>Описанное уже не корреляция -1, ибо имеем дело не с парой инструментов, а с группой произвольных инструментов, каждый день частично перетекающих между двумя группами.</p>"