Список проголосовавших за комментарий "<p>Rostislav Kudryashov, </p><p> </p><p>1. Нескоррелированность на разных ТФ образуется как раз из-за разницы в численном значении приращений у каждого инструмента, насколько я понимаю?</p><p>2. Если мы торгуем на одном ТФ, то можно учитывать только свой рабочий ТФ, а остальные не учитывать.</p><p>Понятно что те, кто торгует на других ТФ, будут принимать во внимание появление там корреляций торгуемых инструментов и тем самым опосредованно оказывать влияние на наш ТФ. Но приходящий оттуда сигнал будет преобразовываться нашим ТФ — поэтому базовые условия для нашего портфеля не изменятся. </p>"