Список проголосовавших за комментарий "Foudroyant, вот в этом то и суть. Корреляция будет близка к нулю, но нулевой не будет почти никогда. Тем более, если в портфеле более, чем два инструмента.<br/> <br/> Поэтому допущение о строго нулевой корреляции активов в портфеле переводит вопрос, который Вы поставили в разряд сугубо гипотетических. На практике это Вам ничего не даст."