Список проголосовавших за комментарий "Само понятие корреляции сильно меняется во время кризисов. Она меняется быстрее, чем вам потребуется время на усреднение.<br/> До кризиса много лет корреляция одна, в несколько дней все кардинально поменялось. Вся диверсификация рассыпалась как карточный домик за несколько часов.<br/> <br/> Вообще статистические параметры не возможно вычислить в очень резко меняющейся обстановке."