Список проголосовавших за комментарий "ves2010, <br/> 1. Там везде экстремумы уходят за цену открытия, т.е. ордер подбирается в ходе торгов.<br/> 2. Комиссии учтены, я же писал. Учел максимальную ставку. Со средним депо ставка получится ниже. Проскальзывания не учитываются, поскольку вход осуществляется лимитными ордерами в том случае, если цены на последующей свече после сигнала полностью захватывают цену входа. Это прописано в коде. Учитывать же комиссию на фьючах при максимум одной сделке в день не считаю нужным.<br/> 3. Да, здесь согласен.<br/> 4. Многие стратегии прогонялись с 2008 годом. Результаты идентичны. Выложил с 2009 для удобства. Кстати, с 2009 был и бычий рынок, и годичный флэт, и резкий обвалы. Так что здесь тоже все нормально в плане полного биржевого цикла.<br/> 5. Зачем считать просадку от начальной суммы? Надо считать в процентах от торгуемой.<br/> 6. Да, оптимизация делалась. Но я не понимаю, что здесь плохого? Например по всем краткосрочным стратегиям выход из позиции идет в определенное время. Просто — время пробило — из позиции вышли. Естественно, дабы определить лучшее время, каждое время подвергалось тестированию. Но что тут противозаконного? Если мы с головы возьмем выход в 15 часов, то тем самым мы тоже проведем оптимизацию своего решения. Ну а компьютер дал лучший вариант не в 15, а в 17. Понятно, что результаты будут разные… валюты ходят не так волатильно, как акции. Если вбить на СИ 3 плеча, дабы уравновесить средний ход в процентах, то тоже получим впечатляющие цифры."