Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, <br/> <br/> <blockquote>Риск волатильности (в пунктах) ~ 1635 пунктов</blockquote><br/> Вы меня смущаете, я не знаю что такое «пункт» <img smile="blush"/><br/> <br/> Самый простой расчёт, вероятно, будет таким:<br/> <br/> 1.25*0.3*цена опциона/(время экспирации)^0.5.<br/> <br/> Если вы используете стрэдлы и подобные им дельта-знак-нейтральные конструкции. <br/> <br/> 1.25*цена это IV (!)<br/> <br/> 0.3 * IV — это риск.<br/> <br/> Риски суммируются прямым путём (поэтому коэффициент 0.3, а не 0.6).<br/> <br/> <blockquote>Это оценка того на сколько может уйти в минус позиция за день, правильно?</blockquote><br/> Нет, это волатильность стоимости портфеля. В минус может уйти… раз в 10 больше, на эффекте «толстых хвостов». Но в среднем, в среднем, болтать счёт будет именно так.<br/> <br/> Сам я пользуюсь сложными формулами