Список проголосовавших за комментарий "tashik, <br/> <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.option.ru%2Fanalysis%2Foption%23smile&s=4095318886">www.option.ru/analysis/option#smile</a><br/> <br/> IV на 97 500 около 90%, это означает, что дневная IV ~= 90%/16 = 5.62% в день.<br/> <br/> У вас 10 опционов, которые не пересекаются (не коррелированны), следовательно риск ~= 0.3*IV(strike) = 16.86%.<br/> <br/> Для перевода % в рубли нужно умножить на цену Ри, то есть 16.9% это около 17 000 рублей на позицию. При счете в 300 000 тысяч, получается, что риск составит около 5.6% от депозита (на 1 день) и 5.6% * (время до экспирации)^0.5 на сделку до экспирации.<br/> <br/> В общем, как я говорил ранее, для краёв тоже должна работать эта формула, для сложных и очень сложных конструкций — либо считать пересечения (но это сложно), либо упрощённо оценивать ничего не меняя."