Список проголосовавших за комментарий "Любопытный подход. Но возникает вопрос насчет веги портфеля, она вообще в природе существует? Разные серии, разные страйки, все на изменения волы реагируют по разному. Я сомневаюсь, что можно складывать вегу разных страйков. Как минимум, поправочные коэффициенты вводить, рассчитанные для плохого сценария"