Список проголосовавших за комментарий "asfa, документ ЦБ называется вот так: <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fivo.garant.ru%2F%23%2Fdocument%2F71283076%2Fparagraph%2F1%3A1&s=940914683">Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. N 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»</a>, и методика оттуда, я её адаптировала только на меру своего понимания и на то, что IV применяю среднюю, если опционов несколько.<br/> Раньше я просто брала ГО фьючерса + 30% если недельки, в продажу веги 6 марта было заложено больше 2 ГО фьюча случайно, позиция набралась меньше, чем хотелось, и я решила не добирать."