Список проголосовавших за комментарий "Не понятна ваша настойчивость в делении гаммы и веги. Не понятна ваша настойчивость в применении дифф. коэффициентов (гамма, Г) к расчету интегральных характеристик (риск).<br/> <br/> В принципе, если уж очень сильно упрощать, то без д/х риск сводится к 0.6 IV на опцион и 0.6 IV на стрэдл (0.3 IV на опцион). Это std(IV-RV) по геометрическому броуновскому движению. Сюда включены гамма риски, вега риски, тетта риски, альфа-риски и даже ро-риски — одним словом, риски по всем частным производным.<br/> <br/> Если хотите рассмотреть риск по краям, то… численными методами или… ну можно попробовать риск Call = 0.6*IV * Call Price/IV = 0.6 * Call Price в качестве первого приближения. Но я это не проверял."