Список проголосовавших за комментарий " ну и раз уж я взялся разочаровывать, то вот это<br/> <blockquote><strong>а распределение приращений — двойное треугольное:</strong></blockquote>имеет очень простое и очень логичное объяснение.<br/> <br/> предположим, что бар у нас в сто тиков.<br/> 1) очевидно, что за сто тиков цена скорее всего изменится на некое значение, отличное от нуля. то есть в середине функции распределения у нас будет провал.<br/> 2) так же очевидно, что на ликвидном инструменте один тик будет равен пипсу почти всегда, за исключением редких моментов. Поэтому функция будет иметь значение близкое к нулю за пределами размера нашего бара. (ну хвосты будут, но ими можно пренебречь)<br/> 3)максимум функции будет где-то посередине между ноль и +100 и второй между ноль и -100. Просто потому что цена ходит и вверх и вниз. И теперь, бинго! если цена с равной вероятностью ходит и вверх и вниз — максимум функции распределения мы увидим на +50 и на -50.<br/> <br/> Тадам!"