Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, если есть такой прогноз на дату экспирации ближайшей серии опционов, то можно оформить свой прогноз в виде распределения вероятностей, где будет БА на экспу. Можно даже просто нормальное распределение взять с заданным матожиданием (прогноз БА) и сигмой (прогноз волы). Далее, имея такое распределение <strong>P</strong> и взяв текущее рыночное <strong>Q</strong> (соответствующее текущим ценам опционов), можно по их разности <strong>P-Q</strong> найти <a href="/blog/260462.php">оптимальную опционную позицию</a> с хорошим матожиданием доходности."