Список проголосовавших за комментарий "Лисицин, <br/> <blockquote>BV таким методом можно считать только для отдельного страйка</blockquote><p>ну это спорно. Считаю целиком для портфеля и иногда это помогает. Когда стоишь конкретно в продаже или покупке (тэта с гаммой уверенно разного знака). Когда они одного знака, то помогает уже не BV и уравнение баланса, а уравнение реализации (<a href="/blog/570733.php">здесь</a>). Когда, используя суммарную тэту и гамму портфеля, а также подставляя свой прогноз волы БА вместо BV, можно примерно прикинуть финрез портфеля за день.<br/> <br/> <span>Считаете у себя такое?</span></p>"