Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов, BV таким методом можно считать только для отдельного страйка. Для портфеля состоящего из купленных и проданных опционов с разными IV уравнение баланса теряет смысл. Тета и Гамма портфеля могут оказаться одного знака. Тогда BV не существует. Можно собрать портфель, который одновременно выигрывает и по Гамме и по Тете, это как раз тот случай"