Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов, а зачем это дело через какую то еще модель продергивать? Есть стандартный БШ. Через него и цены в стаканах тащим айви, и тд и тп.<blockquote>Поэтому, если поделить суммарную тэту позы на ее суммарную гамму, то получим не суммарную IV позиции, а волу БА, при которой поза будет в нуле (будет баланс гаммы и тэты, они будут уравновешивать друг друга).</blockquote>С этим согласен. Видимо, выше неудачно выразился. Но почему на позиции с одним страйком сигма не совпадает с айви все равно не понимаю) Сдается, что у нас какая то запутка в терминах, но не соображу какая"