Список проголосовавших за комментарий "Старый бес, <span>привет, спасибо! </span><span>А вот такой вопрос. Мы ведь получаем Г-Ф из уравнения баланса тэты и гаммы. Можно ли взглянуть на Г-Ф (приведенное к годовому выражению), что это как-бы балансовая волатильность (BV)? Т.е. волатильность БА, при которой будет баланс тэты и гаммы на конкретном страйке. Например, на каком-то страйке BV=100% и мы продаем этот страйк. Если вола БА будет тоже 100%, то будем в нуле (всю полученную тэту будем отдавать на ДХ). Если вола БА будет 90%, то будем в плюсе (не всю тэту будем отдавать на ДХ) и можно будет даже прикинуть на сколько (опять используя уравнение баланса). Допустим ли такой подход?</span>"