Список проголосовавших за комментарий "Тиковые бары — это один из способов перехода к рыночному времени, которое отличается от привычного астрономического тем, что калибрует активность рынка (количество тиков в единицу времени разное). Поскольку рыночная активность сильно зависит от входящего потока информации (новостей), который неравномерен, вы в вашем способе оценки вида распределения уменьшаете количество аутлайеров, а это «любит» нормальное распределение.<br/> <br/> В момент прихода сильных новостей астрономическое время (обычные бары) течет так же. Тиковое время течет быстрее, что адекватно изменившейся реальности.<br/> <br/> Так можно и опционы прайсить, однако проблемой является то, что время экспирации (тиковое время) в этом случае не определено: например, последние события с коронавирусом привели к многократному росту скорости течения времени (тикового). Тем не менее, есть кое-какие способы прайсинга, например variance gamma process, в котором неопределенность течения времени и неопределенность ценовых изменений