Список проголосовавших за комментарий "Пришлось зарегистрироваться, чтобы вставить свои пять копеек.<br/> Автор совершенно прав и если бы я увидел эту статью пару месяцев назад — она бы сэкономила для меня кучу времени. Синхронизация биржи — это единственная (и как мне уже начинает казаться, неразрешимая на данный момент) проблема в бэктестинге HFT. А самое печальное в этой ситуации, то что все эти ухищерения не дают необходимой точности (по типу сравнивать стамп в заявке с стекущим временем). Для меня лично, критична точность в 10ms. Если больше 10ms, то бэктестинг невозможен (погрешность в результате равна 100% практически). Так вот, РТС, сделав NTP сервер никак не решила проблему. Дело в том, что если не использовать реалтайм систему (а они её не используют), то точность часов напрямую зависит от нагрузки на систему. То есть скорость накопления расхождения в часах возрастает по мере роста нагрузки (зависимость, по моим наблюдениям экспоненциальная). И в итоге — чем больше активность на рынке, тем больше погрешность в часах, а следовательно наиболее активные моменты времени недоступны для бэктестинга. Усугубляет ситуацию и то, что точность синхронизации непостоянна не только в течении дня, а ещё и в течении недель и месяцев. То есть настроил ты синхронизацию приемлемую, думаешь что всё ОК, пишешь логи. А потом через пару месяцев замечаешь что ожидание не соответствует реалиям, начинаешь разбираться и выясняешь что ntp.rts.ru в половине из твоих логов просто нагло врёт. Автор, какую синхронизацию вы используете на данный момент для бэктестинга? Из заявки или по ntp или ещё что то? И какой погрешности вам удалось добиться?"