Список проголосовавших за комментарий "dendisa, с размером хеджа все непросто. Размер и комфорт хеджирования у каждого свой. До этого падения, уже год-полтора я хедж набирал и держал постоянно из квартальных путов. Исходил из того, что 1 опцион, при заходе в деньги, становится фьючем и равен примерно 150тыс. Т.е. чтобы захеджить весь портфель на 7,5млн. нужно 50 путов. Пока путы не заходят в деньги, % хеджирования составляет около 30%. По мере падения рынка % хеджирования растет. И так до 100% покрытия портфеля. Также на снижении начинаю покупать коллы, на случай разворота или отката, как происходил сейчас. Количество коллов не важно, все зависит от цены. Можно и не покупать, если валимся обвально, а даже продавать. Но тут уже растет ГО.<br/> Ну это идеальная система хеджа."