Список проголосовавших за комментарий "<p>SergeyJu, </p><p>2. Согласен, комиссию + проскальзывание надо учесть, чтобы показать реальную картину. Комиссия, конечно, от брокера сильно зависит, но можно что-то усредненное придумать.<br/> 3. Просто исследовательский выбор. Если брать скользящее окно, надо выбирать его длину — дополнительная субъективность. К тому же удобно, что при расширяющемся окне последняя волатильность — волатильность за весь рассматриваемый период. </p><p>4. Да, конечно, так как я минимизирую дисперсию портфеля, то есть дисперсию суммы взвешенных доходностей акций. Дисперсия суммы включает как дисперсии отдельных акций, так и их ковариации.</p>"