Список проголосовавших за комментарий "1. Понял. <br/> 2. Если веса в портфеле меняются, нужно провести сделки, чтобы продать лишнее и купить недостающее. Объем этих сделок практически линейно связан с транзакционными издержками. Потому что есть комисы и проскальзывание ( аск-бид, если объем маленький, чем больше объем, тем хуже). <br/> 3. Зачем расширяющееся окно? <br/> 4. При расчете портфеля мин. дисперсии учитываете ковариации? Или метод расчета иной."