Список проголосовавших за комментарий "KarL$oH, верить — это всегда хорошо )))<br/> <br/> Давеча А.Г. в своей статье убедительно показал,, что некоторые стандартные опционные стратегии (типа выхода на безрисковую ставку) требуют для реализации многократного увеличения позы, вплоть до полного расходования депо.<br/> Ты не формализовал свою систему, но мне кажется, что здесь совершается так же логическая ошибка. А именно: чтобы исполнить твой план при неудачном движении цены придется многократно докладываться, что в разы уменьшит прибыль (и увеличит риски).<br/> <br/> Дашь формальное описание — готов посчитать модель в свободное время.<br/> <br/> С уважением"