Список проголосовавших за комментарий "Denis, у меня сейчас основная модель прогнозирования на основе GBM (Catboost) — там важность признаков из коробки есть, но признаки нужно самому сочинять. За основу взял список рыночных аномалий из академических статей. Выбор оптимальных параметров и признаков с помощью Байсовской оптимизации (hyperopt).<br/> Сейчас пишу предсказания на основе сетей на основе просто котировок и дивидендов без ручных признаков — есть рабочий прототип, но пока не использую. Пишу тесты, а потом буду писать генетический алгоритм поиска оптимальных параметров. Не знаю сколько времени займет.<br/> Собираюсь стравить GBM и сети в генетическом отборе."