Список проголосовавших за комментарий "<p>Доброго времени суток.<br/> <br/> В продолжении темы, хотелось бы обсудить следующее. У всех разные методы работы, но вот конкретно на фондовой бирже какое оптимальное соотношение профита к стопу надо иметь? Из любопытства провел несколько экспериментов (причем не тестов на истории, не нравится этот способ), если работать в пределах дневной волатильности рынка примерно, то вполне себе можно работать в прибыль имея стоп вдвое меньший, чем профит. Число прибыльных и убыточных позиций при этом примерно равны. Только возникает вопрос, на каком числе трейдов будет более-менее точной статистика? Либо в приросте к основному капиталу на какой % надо его увеличить, чтоб сказать, что способ работает или наоборот не работает. Пусть и в текущих условиях. Что скажете? </p>"