Список проголосовавших за комментарий "Dmitryy, у меня другие методы работы с vol of vol )<br/> <br/> Тем не менее, для того, чтобы строить коридор как у Е.Логунова, вам необходимо знать ошибку вашего прогноза. Евгений взял 15-40% то есть точность в районе 27.6% (средняя) и 83% (3 сигма).<br/> <br/> Вот, по-сути, я об этом и пишу — точность примерно такая.<br/> <br/> Далее всё зависит от выбора дов. вероятности и т.д.<br/> <br/> Вы же хотите пойти другим путём, указав, что имеете преимущество над Е.Логуновым и можете сжимать и разжимать дов. интервал цен опционов во времени. Может быть. Только просчитать эти сжатия и растяжения будет ой как не просто."