Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, ну там с ARIMA всё начиналось. Естественно, когда вы строите регрессию (или даже Bollinger Bands) вам нужно настраивать модель с учётом ошибок. А ошибка у вас во времени не равномерная… следовательно первоначально необходимо выравнивать ряды по волатильности. Энглом году в 1982 была предложена ARCH. Потом, к 90-ым годам придумали GARCH, NAGARCH, EGARCH и ещё сотни две модификаций. Но это уже, скорее к опционам. <br/> <br/> То есть причина — последовательное развитие и усложнение статистических методов анализа финансовых временных рядов.<br/> <br/> CBOE — чикагская биржа опционов — была открыта в 1973 году, то есть за 10 лет до первой ARCH модели. Связаны эти два события или нет — сказать сложно. Но то, что научное открытие (ARCH) вызывает интерес со стороны большего количества областей, несомненно стимулирует исследователя к работе. "